База снятых стен
База снятых стен - архив всех крупных заявок, которые появились в стакане и были сняты, не исполнившись: цена до них не дошла, а сама заявка простояла меньше минуты (спуфинг, «заявка-привидение», Ghost).
Каждая запись - одна снятая стена: когда её сняли, по какому инструменту, на покупку или на продажу, на какой цене, какого объёма, на какую сумму и сколько секунд она простояла. Ничего не досчитывается и не выдумывается: в таблице только то, что сервер сайта сам увидел в стакане.
Акции Московской биржи - стаканы 66 бумаг со страницы «Рынок» через программный интерфейс брокера, по 20 уровней с каждой стороны, каждые 3 секунды; стеной считается уровень от 1 000 лотов. Криптоактивы - постоянный список монет криптобиржи Bybit (спот, пары к USDT), стакан до 200 уровней; стеной считается уровень от 10 000 USDT, простоявший от 0,5 до 60 секунд. Если монета теряет актуальность или биржа прекращает торги ею, в столбце «Состояние» это написано, а её архив сохраняется.
Все записи хранятся 10 лет. Отбирайте их по периоду, инструменту, стороне, размеру, времени жизни стены и сессии, сортируйте по любому столбцу и скачивайте выборку для собственной проверки.
Наглядные схемы базы
Как устроена база и как на ней будет проверяться гипотеза о влиянии снятых стен на движение цены.