Научная новизна, пункт 1 · информационная база
Крупная заявка, снятая из стакана без исполнения меньше чем за минуту, в торговых приложениях исчезает бесследно. Платформа Investviz фиксирует каждое такое снятие, ставит его знаком на свечной график и записывает в базу снятых стен, которая хранится 10 лет. Эта база - эмпирический материал для проверки гипотезы о том, что снятые стены влияют на движение цены.
Настоящие данные сервера платформы на 16 октября 2026 года, 10:04 МСК (страница «База снятых стен», investviz.ru)
12 из 65 бумаг, весь период записи. Число справа - снятые стены, тыс.
Стены на покупку и на продажу снимают почти поровну. Значит, в целом по рынку перевеса нет, и смысл несут не итоги, а отдельные эпизоды: где, насколько близко к цене и сколько стен сняли подряд. Их и проверяет гипотеза.
Шесть шагов, которые сервер платформы выполняет сам, без участия пользователя
Акции - через программный интерфейс брокера каждые 3 с; монеты - стакан Bybit до 200 уровней.
Уровень от 1 000 лотов (у монет от 10 000 USDT) берётся под наблюдение: время, цена, объём, сторона.
Исчезла не позже чем через 60 с, а встречная цена до неё не дошла. Исполниться она не могла.
Белый знак на цене стены: зелёная обводка - покупка под ценой, красная - продажа над ценой. Число - снятый объём к порогу.
Одна строка: дата, время, бумага, сторона, цена, объём, сумма, сколько простояла, сессия.
Отбор, сортировка, сводки по дням и бумагам, выгрузка таблицы для собственной проверки.
Схема по правилам сайта, а не биржевые данные. Серые полосы - первые 5 и следующие 5 шагов цены от текущей цены. Зелёная лесенка снизу: стены на покупку снимают всё ближе к цене и всё крупнее (число в знаке растёт), цена растёт. Красная лесенка сверху - то же на продажу, цена падает. Одиночные снятия другой стороны идут фоном, как на настоящем рынке. Цветная полоса - откат: последнюю стену сняли, за ней в стакане только мелкие заявки, и по гипотезе цена смещается туда, где стояли стены.
Её проверяет база снятых стен; формулировка совпадает с сайтом
Снятые стены заявок - не случайный шум, а показная ликвидность, и она предсказуемо влияет на движение цены: чем ближе снятые стены к цене и чем их больше, тем сильнее последующее движение.
Лесенка крупных стен на покупку под ценой чаще ведёт к росту в следующие минуты, лесенка на продажу над ценой - к падению.
Если стену сняли, а за ней в стакане остались только мелкие заявки, цена в следующие 1-15 минут смещается туда, где стояла стена.
Сила эффекта падает с расстоянием: сильнее всего действуют стены в пределах пяти шагов от текущей цены.
Эффект снятых стен сильнее, чем после обычных быстрых отмен заявок роботов-маркетмейкеров той же бумаги в то же время дня.
Событийный анализ на архиве: каждое снятие - отдельное событие
Горизонты после события
Схема, не результат. Линии заполнятся расчётом, когда в базе накопится достаточно событий. Результат будет опубликован и в том случае, если гипотеза не подтвердится.
Цель года - доказать на накопленной базе, что снятые стены заявок влияют на движение цены
Видит на графике, где картина спроса и предложения была показной, и не принимает решение по ложной стене.
Отслеживает лесенки у цены в зоне пяти шагов и проверяет по архиву, как бумага вела себя после таких эпизодов.
Получает открытый ряд событий по российскому рынку и криптоактивам для событийного анализа и повторной проверки.
Признаки манипулирования, прежде доступные регулятору и профессиональным системам, становятся видны каждому участнику.
© 2025-2026 Петрова Ольга Александровна. Все права защищены. Сайт Investviz и его материалы - тексты, способы расчёта, сигналы, визуализации, видео, оформление и код - интеллектуальная собственность автора и охраняются авторским правом. Цитирование - только со ссылкой на investviz.ru. Правовая информация